Giao diện chuyển sang thanh bên ẩn Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ. (Tìm hiểu cách thức và thời điểm xóa thông báo này)
Một mô hình về bộ lọc Kalman
Bộ lọc Kalman, được Rudolf (Rudy) E. Kálmán công bố năm 1960, là thuật toán sử dụng chuỗi các giá trị đo lường, bị ảnh hưởng bởi nhiễu hoặc sai số, để ước đoán biến số nhằm tăng độ chính xác so với việc sử dụng duy nhất một giá trị đo lường. Bộ lọc Kalman thực hiện phương pháp truy hồi đối với chuỗi các giá trị đầu vào bị nhiễu, nhằm tối ưu hóa giá trị ước đoán trạng thái của hệ thống.
Bộ lọc Kalman được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật, phổ biến trong các ứng dụng định hướng, định vị và điều khiển các phương tiện di chuyển. Ngoài ra, bộ lọc Kalman còn được ứng dụng để phân tích dữ liệu trong các lĩnh vực xử lý tín hiệu và kinh tế.
Chú thích
[sửa | sửa mã nguồn]
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]
Nghiên cứu thêm
[sửa | sửa mã nguồn]
Einicke, G.A. (2012). Smoothing, Filtering and Prediction: Estimating the Past, Present and Future. Rijeka, Croatia: Intech. ISBN 978-953-307-752-9.
Gelb, A. (1974). Applied Optimal Estimation. MIT Press.
Kalman, R.E. (1960). "A new approach to linear filtering and prediction problems" (PDF). Journal of Basic Engineering. Quyển 82 số 1. tr. 35–45. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 29 tháng 5 năm 2008. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008.
Kalman, R.E. (1961). "New Results in Linear Filtering and Prediction Theory". Bucy, R.S. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008. {{Chú thích tạp chí}}: Chú thích magazine cần |magazine= (trợ giúp)[liên kết hỏng]
Harvey, A.C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press.
Roweis, S. (1999). "A Unifying Review of Linear Gaussian Models". Neural Computation. 11 (2). Ghahramani, Z.: 305–345. doi:10.1162/089976699300016674. PMID 9950734.
Simon, D. (2006). Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches. Wiley-Interscience. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2013.
Stengel, R.F. (1994). Optimal Control and Estimation. Dover Publications. ISBN 0-486-68200-5.
Warwick, K. (1987). "Optimal observers for ARMA models" (PDF). International Journal of Control. 46 (5): 1493–1503. doi:10.1080/00207178708933989. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008.
Bierman, G.J. (1977). Factorization Methods for Discrete Sequential Estimation. Quyển 128. Mineola, N.Y.: Dover Publications. ISBN 978-0-486-44981-4. {{Chú thích sách}}: Đã bỏ qua |journal= (trợ giúp)
Bozic, S.M. (1994). Digital and Kalman filtering. Butterworth-Heinemann.
Haykin, S. (2002). Adaptive Filter Theory. Prentice Hall.
Liu, W. (2010). Kernel Adaptive Filtering: A Comprehensive Introduction. Principe, J.C. and Haykin, S. John Wiley.
Manolakis, D.G. (1999). Statistical and Adaptive signal processing. Artech House.
Welch, Greg (1997). "SCAAT: Incremental Tracking with Incomplete Information" (PDF). Bishop, Gary. ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co: 333–344. doi:10.1145/258734.258876. ISBN 0-89791-896-7. {{Chú thích tập san học thuật}}: Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp)
Jazwinski, Andrew H. (1970). Stochastic Processes and Filtering. Mathematics in Science and Engineering. New York: Academic Press. tr. 376. ISBN 0-12-381550-9.
Maybeck, Peter S. (1979). Stochastic Models, Estimation, and Control. Mathematics in Science and Engineering. Quyển 141–1. New York: Academic Press. tr. 423. ISBN 0-12-480701-1.
Moriya, N. (2011). Primer to Kalman Filtering: A Physicist Perspective. New York: Nova Science Publishers, Inc. ISBN 978-1-61668-311-5.
Dunik, J. (2009). "Methods for estimating state and measurement noise covariance matrices: Aspects and comparisons". Proceedings of 15th IFAC Symposium on System Identification. Simandl M., Straka O. France: 372–377.
Chui, Charles K.; Chen, Guanrong (2009). Kalman Filtering with Real-Time Applications. Springer Series in Information Sciences. Quyển 17 (ấn bản thứ 4). New York: Springer. tr. 229. ISBN 978-3-540-87848-3.
Spivey, Ben (2010). "Constrained Nonlinear Estimation for Industrial Process Fouling". Industrial & Engineering Chemistry Research. 49 (17). Hedengren, J. D. and Edgar, T. F.: 7824–7831. doi:10.1021/ie9018116.
Thomas Kailath, Ali H. Sayed, and Babak Hassibi, Linear Estimation, Prentice-Hall, NJ, 2000, ISBN 978-0-13-022464-4.
Ali H. Sayed, Adaptive Filters, Wiley, NJ, 2008, ISBN 978-0-470-25388-5.
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]
A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems, by R. E. Kalman, 1960
Kalman–Bucy Filter, a good derivation of the Kalman–Bucy Filter
MIT Video Lecture on the Kalman filter
An Introduction to the Kalman Filter Lưu trữ ngày 24 tháng 2 năm 2021 tại Wayback Machine, SIGGRAPH 2001 Course, Greg Welch and Gary Bishop
Kalman filtering chapter Lưu trữ ngày 20 tháng 4 năm 2006 tại Wayback Machine from Stochastic Models, Estimation, and Control, vol. 1, by Peter S. Maybeck
Kalman Filter webpage, with lots of links
Kalman Filtering Lưu trữ ngày 23 tháng 6 năm 2013 tại Wayback Machine
Kalman Filters, thorough introduction to several types, together with applications to Robot Localization
Kalman filters used in Weather models Lưu trữ ngày 17 tháng 5 năm 2011 tại Wayback Machine, SIAM News, Volume 36, Number 8, October 2003.
Critical Evaluation of Extended Kalman Filtering and Moving-Horizon Estimation, Ind. Eng. Chem. Res., 44 (8), 2451–2460, 2005.
Source code for the propeller microprocessor Lưu trữ ngày 5 tháng 7 năm 2012 tại Wayback Machine: Well documented source code written for the Parallax propeller processor.
Gerald J. Bierman's Estimation Subroutine Library: Corresponds to the code in the research monograph "Factorization Methods for Discrete Sequential Estimation" originally published by Academic Press in 1977. Republished by Dover.
Matlab Toobox implementing parts of Gerald J. Bierman's Estimation Subroutine Library[liên kết hỏng]: UD / UDU' and LD / LDL' factorization with associated time and measurement updates making up the Kalman filter.
Matlab Toolbox of Kalman Filtering applied to Simultaneous Localization and Mapping: Vehicle moving in 1D, 2D and 3D
Derivation of a 6D EKF solution to Simultaneous Localization and Mapping Lưu trữ ngày 19 tháng 6 năm 2010 tại Wayback Machine (In old version PDF Lưu trữ ngày 4 tháng 10 năm 2011 tại Wayback Machine). See also the tutorial on implementing a Kalman Filter Lưu trữ ngày 15 tháng 7 năm 2010 tại Wayback Machine with the MRPT C++ libraries.
The Kalman Filter in Reproducing Kernel Hilbert Spaces Lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016 tại Wayback Machine A comprehensive introduction.
Matlab code to estimate Cox–Ingersoll–Ross interest rate model with Kalman Filter Lưu trữ ngày 9 tháng 2 năm 2014 tại Wayback Machine: Corresponds to the paper "estimating and testing exponential-affine term structure models by kalman filter" published by Review of Quantitative Finance and Accounting in 1999.
Extended Kalman Filters explained in the context of Simulation, Estimation, Control, and Optimization
Online demo of the Kalman Filter. Demonstration of Kalman Filter (and other data assimilation methods) using twin experiments.
Handling noisy environments: the k-NN delta s, on-line adaptive filter. in Robust high performance reinforcement learning through weighted k-nearest neighbors, Neurocomputing, 74(8), March 2011, pp. 1251–1259.
Bài viết liên quan đến toán học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
x
t
s
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bộ_lọc_Kalman&oldid=73667467” Thể loại:
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bộ_lọc_Kalman&oldid=73667467” Thể loại: 
