Cách Thức Xử Lý Rủi Ro Tín Dụng - CHƯƠNG 1 - 123doc

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠ

1.3.1.9. Cách thức xử lý rủi ro tín dụng

Công tác quản trị RRTD ở NHTM thường được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, từ khâu phát hiện rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro và xử lý rủi ro.

Xử lý RRTD là bước cuối cùng trong công tác quản trị RRTD. Ở bước này, ngân hàng sẽ đưa ra các quyết định và biện pháp để tài trợ, khắc phục và hạn chế thấp nhất chi phí rủi ro và tổn thất mà RRTD đã gây ra cho ngân hàng.

Bốn bước trong quy trình RRTD có quan hệ chặt chẽ lẫn nhau và quyết định rất lớn tới hiệu quả quản trị RRTD. Trong 4 bước này, bước 1 và bước 3 được coi là bước quan trọng nhất. Bởi vì, khi phát hiện rủi ro càng sớm, chủ động trong quản lý và kiểm soát rủi ro thì càng giảm thiểu được tổn thất trong hoạt động tín dụng.

Từ đó, có thể thấy vấn đề cốt lõi trong quản trị tín dụng ngân hàng chính là đưa ra các giải pháp, cách thức để phát hiện sớm rủi ro. Hiện nay nhiều ngân hàng đã xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro, thực hiện thẩm định tín dụng, củng cố hệ thống báo cáo thông tin quản trị tín dụng,… Đây chính là những cách thức nhằm phát hiện sớm RRTD.

Tuy nhiên, vẫn phải thấy rằng, các biện pháp này vẫn còn có những hạn chế nhất định trong quá trình thực hiện. Ví dụ như các chỉ số cảnh báo của hệ thống cảnh báo sớm rủi ro vẫn còn tương đối đơn giản, tập trung chủ yếu vào dòng tiền về tài khoản, tình trạng quá hạn, số dư vượt quá hạn mức, mà chưa bao phủ rộng các yếu tố nguyên nhân chính dẫn tới RRTD; hoặc công tác thẩm định tín dụng còn nhiều hạn chế và chất lượng thẩm định chưa cao.

Do vậy, một số vấn đề cần lưu ý nhằm nâng cao hiệu quả trong quản trị RRTD ngân hàng, đó là:

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm RRTD, trong đó, các chỉ số cảnh báo sớm rủi ro cần bao phủ được các nguyên nhân gây ra vỡ nợ chủ yếu cho khách hàng doanh nghiệp như: triển vọng kinh doanh, tình hình tài chính, khả năng thanh toán, tài sản đảm bảo và hồ sơ tín dụng, những thay đổi về mặt quản lý hoặc chiến lược… Đồng thời, tăng cường sử dụng các chỉ tiêu có thể tính tự động như tỷ lệ sử dụng hạn mức, số ngày quá hạn, độ biến động dòng tiền vào - dòng tiền ra… nhằm tăng tính hiệu quả, bảo đảm số liệu cập nhật theo thời gian thực.

Thứ hai, hoàn thiện và nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, bên cạnh các phương pháp truyền thống, nên áp dụng phân tích và thẩm định tín dụng sử dụng mô phỏng dòng tiền. Đây là phương pháp rất phù hợp với việc đánh giá thẩm định tín dụng đối với các giao dịch mà độ tín nhiệm của khách hàng dựa chủ yếu trên dòng tiền tương lai mà tài sản được tài trợ mang lại.

Thứ ba, xây dựng chính sách riêng biệt cho các ngành đặc thù và ngành trọng điểm.Bởi mỗi ngành có những đặc thù riêng, phải đối mặt với những rủi ro khác nhau. Do vậy nếu sử dụng hệ thống quản lý chung sẽ không hiệu quả. Ngoài

ra, một số giải pháp khác cần lưu ý, như: tăng cường quản lý và giám sát trước và sau giải ngân, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ ngân hàng…, theo đó, sẽ giúp cho các bước của quy trình quản trị RRTD được thực hiện hiệu quả, chặt chẽ hơn.