Cập Nhật Chỉ Số - Kết Quả Review Chỉ Số FTSE Vietnam Q4/2021

Chỉ số FTSE Vietnam thêm vào DIG, DGC và DXG

Vốn hóa thị trường của DIG, DGC và DXG đã tăng mạnh trong 3 tháng qua và hiện đạt lần lượt 32.493 tỷ đồng, 27.116 tỷ đồng và 18.536 tỷ đồng. Vốn hóa thị trường hiện tại của những cổ phiếu này đã nằm trong top 88% giá trị vốn hóa của danh mục review. Tỷ lệ free-float và tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng lớn hơn 10%. Giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của DIG, DGC và DXG khá cao, khoảng 270 tỷ đồng/ngày, cao hơn 40% giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của giỏ chỉ số FTSE Vietnam là 150 tỷ đồng/ngày. DIG, DGC và DXG đáp ứng tất cả các tiêu chí của FTSE, do đó những cổ phiếu này đã được thêm vào giỏ chỉ số trong đợt review này.

Chỉ số FTSE Vietnam All-Share thêm vào 6 cổ phiếu và không loại ra cổ phiếu nào

Chỉ số FTSE Vietnam All-Share đã thêm vào 6 cổ phiếu (DGW, FLC, HDG, HT1, NKG and ITA) trong khi không có cổ phiếu nào bị loại ra. Hiện tại, không có quỹ đáng chú ý nào sử dụng chỉ số FTSE Vietnam All-Share làm cơ sở.

Bảng 1: Tiêu chí của FTSE Vietnam Index 

Kết quả: DIG, DGC và DXG chính thức được thêm vào trong khi không có cổ phiếu nào bị loại ra

FTSE Russell đã công bố kết quả review hàng quý Q4/2021 vào ngày 3/12/2021. Ngày thực hiện và ngày có hiệu lực lần lượt là 17/12 và 20/12/2021.

Chỉ số FTSE Vietnam

FTSE Russell vừa công bố kết quả review hàng quý Q4/2021. Theo đó, DIG, DGC và DXG đã được thêm vào giỏ chỉ số FTSE Vietnam, trong khi không có cổ phiếu nào bị loại ra.

Trong 3 tháng qua, vốn hóa thị trường của DIG, DGC và DXG đã tăng lên đáng kể. Thực tế, tính đến ngày 3/12/2021, vốn hóa thị trường của DIG, DGC và DXG lần lượt đạt 32.493 tỷ đồng, 27.116 tỷ đồng và 18.536 tỷ đồng. Vốn hóa thị trường đầy đủ của DIG, DGC và DXG hiện nằm trong top 88% giá trị vốn hóa của danh mục review.

Giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của DIG, DGC và DXG lần lượt khoảng 390 tỷ đồng/ngày, 218 tỷ đồng/ngày và 209 tỷ đồng/ngày, cao hơn 40% giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của chỉ số FTSE Vietnam (150 tỷ đồng/ngày). Tỷ lệ free-float của DIG, DGC và DXG lần lượt là 40%, 50% và 85%, tỷ lệ tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng lần lượt là 47%, 42% và 20%.

Ngoài ra, các cổ phiếu hiện tại vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để ở lại giỏ chỉ số nên không có cổ phiếu nào bị loại ra trong đợt review này.

DXG đã bị loại ra khỏi giỏ chỉ số FTSE Vietnam trong Q2/2021 do bị HSX đưa vào danh sách cảnh báo từ ngày 31/3/2021, do lợi nhuận năm 2020 âm. DXG đã được đưa ra khỏi danh sách cảnh báo nhờ lợi nhuận cải thiện.

Do đó, sau đợt review, tổng số cổ phiếu trong giỏ chỉ số FTSE Vietnam đã tăng lên 26 cổ phiếu. Top 5 cổ phiếu lớn nhất là VIC, HPG, VHM, VNM và MSN.

Chúng tôi ước tính DIG, DGC và DXG sẽ được thêm vào với tỷ trọng lần lượt là 1,94%, 1,62% và 1%.

Quỹ FTSE Vietnam ETF sử dụng chỉ số FTSE Vietnam làm cơ sở và hiện có tổng tài sản quản lý là 402 triệu USD, tăng 10,3% so với đầu năm, với tổng số 8,529 triệu chứng chỉ quỹ. Với việc thêm vào DIG, DGC và DXG, quỹ này sẽ cần mua vào khoảng 2,7 triệu cổ phiếu DIG, 0,9 triệu cổ phiếu DGC và 2,9 triệu cổ phiếu DXG.

Ngoài ra, chúng tôi ước tính quỹ ETF này cũng sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu HPG (2,3 triệu cổ phiếu), VIC (1,4 triệu cổ phiếu) và VHM (1,3 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu MSN (1,7 triệu cổ phiếu), VRE (1,2 triệu cổ phiếu) và VNM (1,1 triệu cổ phiếu).

Quỹ FTSE ETF sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục đến ngày 17/12/2021. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ thứ hai (20/12/2021).

Lưu ý, những biến động về giá thị trường và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng, cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu.

Trong tháng 11/2021, quỹ FTSE Vietnam ETF đã có một đợt rút vốn tổng cộng 6,5 triệu USD, đây là tháng thứ 3 liên tiếp quỹ này bị rút vốn nhưng lượng vốn bị rút ra đã giảm đáng kể so với trong tháng 9/2021 (57,3 triệu USD). Chứng chỉ quỹ FTSE Vietnam đang giao dịch ở mức chiết khấu, do đó khả năng thu hút vốn vào quỹ ETF này sẽ hạn chế trong thời gian tới.

Đợt review chỉ số hàng quý tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 3/2022.

Chỉ số FTSE Vietnam All-share

Chỉ số FTSE Vietnam All-Share đã thêm vào 6 cổ phiếu (DGW, FLC, HDG, HT1, NKG and ITA) trong khi không có cổ phiếu nào bị loại ra.

Giỏ chỉ số FTSE Vietnam được chọn ra dựa vào cổ phiếu thành phần của giỏ chỉ số FTSE Vietnam All-Share. Hiện tại, không có quỹ đáng chú ý nào sử dụng chỉ số FTSE Vietnam All-Share làm cơ sở.

Bảng 2: ước tính tỷ trọng mới & Dự báo số lượng các cổ phiếu mua vào/ bán ra của quỹ FTSE Vietnam Index/ FTSE Vietnam ETF 

Bảng 3: Dòng vốn của quỹ FTSE Việt Nam hàng tháng (triệu USD) 

Bảng 4: Chênh lệch giá CCQ và NAV (%) 

Bảng 5: Thông tin quỹ FTSE Vietnam ETF 

Bảng 6: Chu kỳ tái cơ cấu FTSE Vietnam Index Review

Nguồn: HSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.