Hệ Số Tương Quan (Correlation Coefficient) Là Gì ... - Tài Chính 24h

Phân tích về hệ số tương quan (Correlation Coefficient) là một trong những bước nên có và quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Vậy để hiểu chi tiết về hệ số tương quan là gì? Cách tính hệ số tương quan và chúng được ứng dụng ra làm sao trong lĩnh vực tài chính.

Chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp và tổng hợp những thông tin chính xác nhất tại bài viết này.

Mục Lục

• 1 Hệ số tương quan là gì?
• 2 Cách tính hệ số tương quan như thế nào?
• 3 Ứng dụng của hệ số tương quan (Correlation Coefficient) trong tài chính
• 4 Kết luận

Hệ số tương quan là gì?

Hệ số tương quan còn được gọi là Correlation Coefficient. Là chỉ số thống kê đo lường mức độ quan hệ tuyến tính giữa hai biến số, không phân biệt biến này phụ thuộc vào biến kia.

Trong đó, hệ số tương quan có giá trị từ -1.0 đến 1.0. Nếu kết quả được tính ra lớn hơn 1.0 hoặc nhỏ hơn -1 có nghĩa là phép tính hệ số tương quan đó đang lỗi.

• Hệ số tương quan có giá trị âm: Thể hiện 2 biến số có mối quan hệ nghịch biến hoặc tương quan âm (nghịch biến tuyệt đối khi giá trị bằng -1).
• Hệ số tương quan có giá trị dương: Thể hiện 2 biến số có mối quan hệ đồng biến hoặc tương quan dương (đồng biến tuyệt đối khi giá trị bằng 1).
• Hệ số tương quan bằng 0: Thể hiện 2 biến số độc lập với nhau.

Xem thêm: 

• Histogram là gì? Ý nghĩa và cách vẽ biểu đồ tần suất Histogram
• IPO là gì? Vì sao Doanh nghiệp cần IPO? Điều kiện IPO ra sao?

Cách tính hệ số tương quan như thế nào?

Đối với hệ số tương quan cũng có nhiều loại khác nhau, nhưng loại thông dụng và phổ biến nhất đó là loại tương quan Pearson. Loại tương quan này thể hiện chỉ số đo lường sức mạnh và mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến. Nó không thể đo lường các mối quan hệ phi tuyến giữa hai biến và không thể phân biệt giữa các biến phụ thuộc và biến độc lập.

Cách tính hệ số tương quan được thể hiện thông qua công thức sau:

Trong đó:

• ρxy: Là hệ số tương quan Pearson.
• Cov(x, y): Là hiệp phương sai của biến x và y.
• σx: Là độ lệch chuẩn của x.
• σy: Là độ lệch chuẩn của y.

Độ lệch chuẩn sẽ thể hiện mức độ phân tán dữ liệu so với mức trung bình. Đối với hiệp phương sai sẽ thể hiện mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.

Ứng dụng của hệ số tương quan (Correlation Coefficient) trong tài chính

Giá trị của hệ số tương quan được thể hiện qua sức mạnh của các mối quan hệ. Cụ thể, giá trị 0,2 thể hiện mối tương quan đồng biến nhưng nó yếu và không đáng kể. Đối với hệ số tương quan, chúng có ý nghĩa khi ít nhất đạt giá trị 0,8. Tuy nhiên, hệ số tương quan với giá trị tuyệt đối là 0,9 hoặc lớn hơn sẽ thể hiện mối quan hệ rất mạnh mẽ.

Ví dụ về ứng dụng của hệ số tương quan trong tài chính như:

Một hệ số tương quan có thể được xác định để tính mức độ tương quan giữa giá dầu thô và giá cổ phiếu của một công ty sản xuất dầu. Vì các công ty dầu mỏ thường kiếm được lợi nhuận lớn khi giá dầu tăng nên hai biến này có mối tương quan dương.

Đối với các nhà đầu tư, có thể sử dụng các tài sản hoặc chứng khoán có mối tương quan âm. Giúp phòng ngừa danh mục đầu tư và giảm rủi ro biến động của thị trường.

Một đặc điểm nữa, việc thống kê về mối tương quan cũng cho phép các nhà đầu tư xác định khi nào mối tương quan giữa hai biến thay đổi. Một cổ phiếu ngân hàng thường có mối tương quan tích cực với lãi suất, vì lãi suất cho vay thường được tính dựa trên lãi suất thị trường:

• Trường hợp nếu giá cổ phiếu của một ngân hàng đang giảm trong khi lãi suất đang tăng. Điều này sẽ khiến các nhà đầu tư đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn.
• Trường hợp nếu giá cổ phiếu của các ngân hàng đang tăng. Nhà đầu tư có thể kết luận rằng cổ phiếu ngân hàng giảm không phải do lãi suất, có thể do ngân hàng hoạt động kém hoặc gặp vấn đề về nội bộ,vv…

Kết luận

Hy vọng với những chia sẻ về hệ số tương quan là gì ở trên. Bạn đọc có thể cập nhật được nhiều thông tin hữu ích mà mình đang muốn tìm hiểu. Cũng như cách tính hệ số tương quan và ứng dụng chúng như thế nào trong lĩnh vực tài chính. Chúc bạn có một ngày ngập tràn năng lượng khi làm việc.

Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn