Ôn Tập Kinh Tế Lượng Căn Bản - Phùng Thanh Bình - TaiLieu.VN

Có thể bạn quan tâm

Mạng xã hội chia sẻ tài liệu Upload Đăng nhập Nâng cấp VIP Trang chủ » Kinh Tế - Quản Lý » Kinh tế học22 trang 461 lượt xem 350Ôn tập kinh tế lượng căn bản - Phùng Thanh Bình

Bài giảng này nhằm hệ thống lại những kiến thức căn bản nhất mà bạn đã được học một cách máy móc ở giai đoạn đại cương. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

Chủ đề:

five_12

Kinh tế lượng

Đề cương ôn tập Kinh tế lượng

SaveLikeShareReport Download AI tóm tắt /22

ÔN TẬP KINH TẾLƯỢNG CĂN BẢN Phùng Thanh Bì[email protected] 1Phân tích dữ liệu và dựbáoLớp Thẩm Định Giá K37SG.24.10.2013 Bài giảng này nhằm hệ thống lại những kiến thức căn bản nhất mà bạn đã được học một cách máy móc ở giai đoạn đại cương. Tôi sẽkhông đánh cắp thời gian của bạn một lần nữa để lập lại những gì có lẽ bạn đã học hoặc có thể tự học từcác bài giảng hoặc giáo trình kinh tế lượng. Qua hai buổi ôn tập này, tôi muốn xoáy vào những điều mà bản thân tôi đã từng thắc mắc nhiều năm về trước. Các nội dung sẽ trình bày bao gồm:Đặc điểm của các ước lượng OLS  Ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng Chọn biến giải thích Chọn dạng hàm Đa cộng tuyến  Tương quan chuỗi  Phương sai thay đổi  Hướng dẫn một số lệnh trên Stata và Eviews NỘI DUNG ÔN TẬP 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ƯỚC LƯỢNG OLS Trước hết, chúng ta xem xét mô hình hồi quy đơn với Yi là biến phụthuộc và Xi là biến giải thích. Đểđảm bảo ui là một hạng nhiễu ngẫu nhiên (error term) theo phân phối chuẩn (normal distribution), chúng ta cần áp đặt một sốgiả định và tạm thời chấp nhận các giảđịnh này đúng. Lưu ý rằng, để

ÔN TẬP KINH TẾLƯỢNG CĂN BẢN Phùng Thanh Bì[email protected] 2tiện lợi cho việc đánh máy, tôi xin sử dụng các ký hiệu b1 và b2 thay cho 1ˆ và 2ˆ, B1 và B2 thay cho 1 và 2, và ei (phần dư, residuals) thay cho iuˆ theo lối viết truyền thống trong các giáo trình kinh tếlượng. Yi = B1 + B2Xi + ui (1) Yi = b1 + b2Xi + ei (2) OLS estimates (ordinary least squares) ? Min 2ii2i)YˆY(e = 2i21i)XbbY( (3) Lấy đạo hàm bậc một theo b1 và b2: 0e2)XbbY(2beii21i12i (4) 0Xe2X)XbbY(2beiiii21i22i (5) Yi = nb1 + b2Xi (6)YiXi = b1Xi + b2X2i (7) Phương trình (5) và (6) có thểđược thể hiện dưới dạng ma trận như sau:2.2A2iiiX XX n 1,2B21bb=1,2CiiiXYY (8) Theo quy tắc Cramer, ta có:b1 = 2i2iiiii2iXXnXYXYX (9)

ÔN TẬP KINH TẾLƯỢNG CĂN BẢN Phùng Thanh Bì[email protected] 3b2 = 2i2iiiiiXXnYXXYn (10) Ta có:b1 = XbY2 (11) Thế b1ở phương trình (11) vào phương trình (7) để tìm b2 như sau: YiXi = (XbY2)Xi + b2X2iYiXi = i2iXXbXY+ b2X2iDo XnXi, nên ta có:YiXi = 22XnbXYn+ b2X2iYiXi - XYn = 22i2XnXb (12) Ta lại có,)YXYXYXYX()YY)(XX(iiiiii = YXYXXYYXiii = YXnYXnYXnYXii = YXnYXii (13) Và 2i)XX( = )XXX2X(2i2i = 2i2iXXX2X = 22iXnXXn2X = 22iXnX (14)

ÔN TẬP KINH TẾLƯỢNG CĂN BẢN Phùng Thanh Bì[email protected] 4Thế phương trình (13) và (14) vào phương trình (12) ta có: 2i2ii)XX(b)YY)(XX( b2 = 2iii)XX()YY)(XX( (15) = 2iiixyx Ngoài ra, b2ởphương trình (15) còn có thể được thể hiện một cách khác như sau:b2 = 2iiixyx = 22iiii2iiiXnX)xYYx)XX()YY(x = 22iii22iiiiXnXYxXnX)XX(YYx = 22iiiXnXYx = 2iiixYx (16) Các công thức ởphương trình (11) và (16) mách cho chúng ta một điều rất thú vị rằng, b1 là một hàm tuyến tính theo b2, và b2 là một hàm tuyến tính theo Yi, nên cả b1 và b2đều là các hàm tuyến tính theo Yi. Và Yi là một hàm tuyến tính theo ui, vậy b1 và b2 là các hàm tuyến tính theo ui. Cho nên, nếu ui có phân phối chuẩn (dựa theo các giảđịnh CLRM) thì b1 và b2 cũng sẽ có phân phối chuẩn. Mối quan hệ giữa ước lượng OLSvà hạng nhiễu Công thức ởphương trình (16) có thểđược viết lại như sau:

ÔN TẬP KINH TẾLƯỢNG CĂN BẢN Phùng Thanh Bì[email protected] 5 b2= 2iiixYx = iiYk (17) trong đó, ki = 2iixx (18) Phương trình (17) cho thấy b2 là một ước lượng tuyến tính bởi vì nó là một hàm tuyến tính của Yi. Tương tự, b1cũng là một ước lượng tuyến tính theo Yi. b1 = XbY2 = iiYkXY (19)Tính chất của ki1. Do Xi được giảđịnh là phi ngẫu nhiên (xem lại các giả định CLRM), nên kicũng phi ngẫu nhiên. 2.0ki (do 0xi) (20) 3.2i2ix1k (do 2i2i2i2ix1.xxk) (21) 4.1Xkxkiiii (22) (do iiiiiiiiiXkkXXk)XX(kxk) Lưu ý, việc đặt ki = 2iixx chỉ nhằm làm gọn công thức của ước lượng b2. Dựa vào các tính chất của ki ta suy ra các công thức của b1 và b2như sau. Thế công thức Yi = B1 + B2Xi + ui vào công thức (17), ta cób2 = )uXBB(kii21i = iiii2i1ukXkBkB = ii2ukB (23)

Tài liệu liên quan

Các dạng bài tập Kinh tế lượng ôn thi hiệu quả nhất

Các dạng bài tập ôn thi: Kinh tế lượng

W 7 trang

Ôn tập kinh tế lượng căn bản - Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

22 trang

Tài liệu ôn tập Kinh tế lượng

18 trang

Câu hỏi phân tích kinh tế lượng

0 trang

Tài liệu ôn tập môn kinh tế lượng

W 10 trang