Volume Weighted Average Price - Chỉ Báo VWAP: Công Thức Tính ...

Volume Weighted Average Price (VWAP) là một trong những chỉ báo khá quen thuộc đối với đa số những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Bên cạnh đó, nó cũng là một loại đường trung bình rất khác biệt so với các loại đường trung bình mà trader hay sử dụng. Vậy chỉ báo Volume Weighted Average Price là gì? Cách sử dụng chỉ báo này trong trading như thế nào? Cùng TradaFX đi vào chi tiết trong bài viết chuyên sâu về kiến thức forex Volume Weighted Average Price (VWAP): Công Cụ Số 1 Của Day Trader ngay sau đây.

1. VOLUME-WEIGHTED AVERAGE PRICE (VWAP) LÀ GÌ?

Trong phần đầu tiên, hãy cùng TradaFX đi vào khái niệm, đặc điểm cũng như ý nghĩa của chỉ báo đặc biệt này. 

Volume Weighted Average Price hay được dịch sang Tiếng Việt là đường giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số là một công cụ phân tích kỹ thuật được dùng để đo lường trung bình giá được gia quyền bởi khối lượng. Chỉ báo này thường được sử dụng tại các khung thời gian trong ngày như một phương tiện để xác định hướng đi tổng quan của giá trong ngày. 

VWAP indicator tương tự như một đường trung bình động và được giới phân tích kỹ thuật sử dụng chủ yếu vào mục đích xác định xu hướng thị trường. 

1.1. Công thức tính Volume Weighted Average Price

Bạn có thể tính chỉ số VWAP qua 5 bước như sau:

• Bước 1: Tính trung bình mức giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của từng cây nến trên một khung thời gian bất kỳ (thường là các khung thời gian thấp).
• Bước 2: Lấy giá trị từ bước 1 nhân với khối lượng giao dịch của phiên hiện tại.
• Bước 3: Tiếp tục cộng dồn các giá trị này cho đến hết ngày giao dịch.
• Bước 4: Cộng dồn khối lượng giao dịch trong ngày để tính tổng khối lượng của cả một ngày giao dịch.
• Bước 5: Lấy giá trị của bước 3 chia cho giá trị của bước 5 để ra giá trị chỉ số VWAP. 

Tóm lại, công thức tính VWAP như sau: 

VWAP = ∑(Price*Volume)/∑Volume

Theo đó, bạn có thể thấy rằng công thức tính của chỉ báo VWAP khá đơn giản, dễ hiểu và bạn có thể dễ dàng thực hiện. 

1.2. Đặc điểm của chỉ báo VWAP Indicator

Trên biểu đồ giá, công cụ VWAP indicator có thể trông tương tự như một đường trung bình động giản đơn. Tuy nhiên, trông giống nhau nhưng thực ra mỗi đường lại đang thể hiện một giá trị khác nhau. 

VWAP được tính trong một ngày, trong khi đó SMA lại được tính trong một khoảng thời gian và chỉ xem xét đến mức giá đóng cửa chứ không phải khối lượng. VWAP đưa ra cho bạn góc nhìn một chiều để quyết định xem vị thế mua hay bán được ưu tiên thực hiện trong giao dịch. Bên cạnh đó, chỉ báo này cũng sẽ đưa ra một cái nhìn tổng kết về hiệu suất trong ngày của giao dịch. 

Do đó, các trader nhỏ lẻ sẽ sử dụng chỉ báo VWAP để xem xét hiệu suất của tài sản dưới dạng tóm tắt và giả định các xu hướng và mô hình giá có thể được hình thành. Lúc này, họ có thể đưa ra các quyết định giao dịch và đảm nhận các vị thế một cách phù hợp. 

1.3. Volume Weighted Average Price cho bạn biết điều gì?

Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo VWAP như một công cụ xác nhận xu hướng và xây dựng các quy tắc giao dịch xung quanh nó. Ví dụ: khi giá cao hơn đường VWAP, họ có thể bắt đầu các vị thế mua. Và ngược lại, khi giá thấp hơn đường VWAP, họ có thể thực hiện với các vị thế bán. 

Là một chỉ báo xu hướng, VWAP bổ sung thêm bối cảnh cho đường trung bình động (MA). Vì đường trung bình động không tính đến khối lượng, nên nó có thể gây hiểu lầm trong sự thay đổi của giá cả. 

Ngoài ra, đường trung bình động không phải lúc nào cũng hữu ích cho các nhà giao dịch ngắn hạn, vì MA yêu cầu khung thời gian dài hơn để cung cấp tín hiệu chính xác. VWAP được coi là một chỉ báo ngắn hạn, vì nó liên quan đến một điểm dữ liệu cho mỗi “lần đánh dấu” hay một khoảng thời gian trên biểu đồ đã chọn. 

2. CÁCH DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT CHỈ BÁO VWAP TRÊN MT4 VÀ TRADINGVIEW

Chỉ báo Volume Weighted Average Price (VWAP) rất đáng để thêm vào bộ công cụ giao dịch của bạn. Từ công thức bên trên, có thể thấy rằng, việc thực hiện tính toán tuy khá đơn giản nhưng cũng sẽ khiến bạn mất thời gian. Nếu bạn ghét việc tính toán, đừng lo, vì bạn sẽ không phải tự mình thực hiện những phép tính này, hầu hết các phần mềm biểu đồ sẽ tự động làm điều này cho bạn. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn phải thiết lập cài đặt để sử dụng chúng một cách chính xác. 

Vậy làm thế nào để bạn có thể thiết lập chỉ báo VWAP trên nền tảng giao dịch MT4 và TradingView? Trong phần này, TradaFX sẽ giải đáp cho bạn. 

2.1. Thiết lập VWAP Indicator MT4

Để thực hiện thiết lập VWAP Indicator MT4, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Download chỉ báo VWAP

Hiện tại nền tảng MT4 không có sẵn chỉ báo VWAP, nên nếu muốn sử dụng, bạn cần tiến hành cài đặt chỉ báo này trên nền tảng MT4 của mình. Đầu tiên bạn cần tải chỉ báo VWAP indicator MT4 về máy tính tại đây:

Như vậy là bạn đã tải thành công chỉ báo VWAP về máy tính của mình. Việc cài đặt chỉ báo này hết sức đơn giản; bạn tiếp tục thực hiện như sau:

Bước 2: Mở phần mềm MT4

Sau khi tải thành công chỉ báo VWAP indicator MT4, bạn cần giải nén. Sau đó mở phần mềm MT4 của bạn. 

Bước 3: Trên MT4, chọn File => Open Data Folder

Trên thanh công cụ của MT4, bạn chọn File, sau đó chọn Open Data Folder

Bước 4: Chọn MQL4

Sau khi chọn Open Data Folder, bạn tiếp tục chọn MQL4

Tiếp tục chọn Indicators

Sau đó, bạn tiến hành Copy file chỉ báo VWAP tải về đã được giải nén và Paste vào thư mục Indicators.

Bước 5: Quay lại MT4, chọn Navigators => Indicators

Bạn quay lại MT4, trong bảng Navigators, bạn chọn Indicators.

Khi đó, một loạt các chỉ báo được cài đặt trên nền tảng này sẽ hiện ra. Tuy nhiên có thể chỉ báo VWAP bạn vừa mới cài đặt chưa được cập nhật.

Lúc này, có 2 cách để bạn thực hiện: 

• Tắt MT4 đi và tiến hành mở lại, sau đó vẫn trong bảng Navigators, bạn chọn Indicators => Lúc này chỉ báo VWAP đã xuất hiện.
• Từ bảng Navigators, bạn nhấn chuột phải và chọn Refresh => Chỉ báo VWAP đã xuất hiện.

Như vậy là bạn đã thực hiện xong việc cài đặt chỉ báo VWAP vào nền tảng MT4 của mình, quá đơn giản và dễ dàng đúng không nào!

Tiếp theo, nếu bạn muốn sử dụng chỉ báo kỹ thuật này cho chiến lược giao dịch của mình, bạn chỉ cần chọn chỉ báo VWAP, sau đó nhấn OK. 

Và đây là hình ảnh chỉ báo Volume Weighted Average Price (VWAP) hiển thị trên MT4:

2.2. Thiết lập chỉ báo VWAP TradingView

Việc thiết lập Indicator VWAP cũng rất đơn giản. Đầu tiên, hãy mở giao diện Biểu đồ trên TradingView của mình lên, sau đó bạn thực hiện như sau:

Sau khi thêm chỉ báo VWAP, đồ thị của bạn sẽ hiển thị như thế này:

Như vậy là bạn đã thiết lập thành công chỉ báo VWAP trên nền tảng TradingView. 

Bây giờ hãy sử dụng các chức năng của chỉ báo này và tiến hành giao dịch theo chiến lược của mình nhé!!!

3. CÁCH SỬ DỤNG CHỈ BÁO VWAP TRONG TRADING

Vậy chỉ báo Volume Weighted Average Price (VWAP)  được ứng dụng trong giao dịch như thế nào?

Giao dịch MUA với chỉ báo VWAP

Xu hướng được coi là tăng khi đường hàng tuần (màu đỏ) vượt lên trên đường hàng tháng (màu xanh). Lúc này, bạn chỉ nên tìm kiếm các cơ hội giao dịch theo hướng đi của xu hướng cơ bản. Trong trường hợp này, đó là các giao dịch MUA. 

Mặc dù thực tế là chỉ báo VWAP không cung cấp các điểm vào lệnh siêu chính xác, nhưng nó là một phương pháp khá hay để tìm kiếm các Entry khi giá ở bên dưới đường hàng ngày (màu vàng) và/hoặc gần đường hàng tuần (màu đỏ). 

Đặt Stop Loss bên dưới dao động đáy trước đó và đặt Take Profit khi giao dịch của bạn có tỷ lệ Risk:Reward đạt ít nhất là 1:2. 

Giao dịch bán với chỉ báo VWAP

Xu hướng được coi là giảm khi đường hàng tuần (màu đỏ) đi xuống bên dưới đường hàng tháng (màu xanh). Bạn cũng chỉ nên tìm kiếm các cơ hội giao dịch theo hướng đi của xu hướng cơ bản. Trong trường hợp này, đó là các giao dịch BÁN. 

Mặc dù thực tế là chỉ báo VWAP không cung cấp các điểm vào lệnh siêu chính xác, nhưng nó là một phương pháp khá hay để tìm kiếm các Entry khi giá nằm bên trên đường hàng ngày (màu vàng) và/hoặc gần đường hàng tuần (màu đỏ). 

Đặt Stop Loss bên trên dao động đỉnh trước đó và đặt đặt Take Profit khi giao dịch của bạn có tỷ lệ Risk:Reward đạt ít nhất là 1:2.

4. TÓM LƯỢC

Volume Weighted Average Price (VWAP) là một trong những chỉ báo khối lượng thú vị bởi lẽ không giống như nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, nó phù hợp nhất với day trading. Đây là một trong những phương pháp hiệu quả để xác định xu hướng trong ngày. 

Trên đây là những kiến thức về khái niệm chỉ báo VWAP là gì, cách thiết lập chỉ báo VWAP trên MT4 và TradingView cũng như cách sử dụng chỉ báo này trong trading. Hi vọng với những gì chúng tôi vừa đề cập sẽ phần nào giúp ích cho bạn trong quá trình đầu tư và giao dịch tài chính.

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!

4.9/10 - (7 votes)