VPBank Và Hành Trình Ghi Danh Trên Bản đồ Quản Trị Rủi Ro Châu Á

Tin nóng

• Ngân hàng Nhà nước cấp room tín dụng năm 2025; nhiều ngân hàng cán đích lợi nhuận
• ACB: Thông tin lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài là sai sự thật
• Giải ngân gói 120.000 tỷ đồng, ngân hàng không bị tính vào room tín dụng
• Lãi suất dự báo đi ngang trong năm 2025
• NCB hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh doanh năm 2024
• SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 40.658 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Ngân hàng - Bảo hiểm VPBank và hành trình ghi danh trên bản đồ quản trị rủi ro châu Á Như Loan - 21/10/2020 11:43 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa được hội đồng thẩm định The Asian Banker bình chọn và trao giải thưởng quốc tế “Quản trị rủi ro thanh khoản tốt nhất”. TIN LIÊN QUAN

• Vay sản xuất kinh doanh với gói lãi suất 5,99% ở VPBank
• VPBank ra mắt thẻ tín dụng cho doanh nghiệp sử dụng điện toán đám mây

Đại diện VPBank nhận giải thưởng "Quản trị rủi ro thanh khoản tốt nhất" do The Asian Banker trao tặng

“Lửa Covid-19” thử vàng

Giải thưởng đánh dấu mốc quan trọng của VPBank trong lĩnh vực quản trị rủi ro. Đây là lần đầu tiên giải thưởng về tay một ngân hàng Việt Nam, bởi trong 7 năm kể từ khi The Asian Banker bắt đầu tổ chức giải, danh hiệu này thường thuộc về các ngân hàng đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Úc, Malaysia. Một điều đặc biệt hơn, khác với các năm trước, bối cảnh của lần trao giải này gắn liền với sự xuất hiện bất ngờ của Covid-19 - “thiên nga đen” tác động lên mọi mặt kinh tế và xã hội toàn cầu.

 “Tính thận trọng trong chính sách quản trị rủi ro vì vậy càng có vai trò quan trọng trong giai đoạn này”, ông Dmytro Kolechko - Giám đốc khối quản trị rủi ro VPBank nhấn mạnh.

Thực tế, hiện nay, tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đang chuẩn bị cho đợt kiểm tra sức chịu đựng (Stress Testing) trong lĩnh vực ngân hàng lần thứ 2, nhiều hơn so với tần suất thông thường. Cơ quan này cũng vừa mạnh tay đưa ra mức phạt 400 triệu USD cho Citibank vì thiếu sót trong hoạt động quản trị rủi ro, đồng thời, đang xem xét hạn chế việc chi trả cổ tức và mua cổ phiếu quỹ đối với nhóm các ngân hàng lớn.

Ở thời điểm hiện tại, thanh khoản thị trường đã dồi dào trở lại nhờ công tác phòng chống dịch bệnh tốt tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn căng thẳng, kế hoạch dự phòng thanh khoản cũng đã được VPBank chuẩn bị kỹ lưỡng ngay lập tức. Ngân hàng một mặt duy trì đệm thanh khoản, mặt khác chủ động làm việc với những khách hàng có tiền gửi lớn nhất về kế hoạch quản lý dòng tiền, gia tăng tiền gửi để đảm bảo dòng tiền ra thuần nằm trong mức kiểm soát.

Chia sẻ tại cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý I đầu năm, lãnh đạo nhà băng này khi đó cho biết đến 31/3, tỷ lệ trái phiếu chính phủ và bảo lãnh chính phủ của VPBank vẫn ở mức cao (khoảng 13% nợ phải trả). Dự phòng thanh khoản dưới dạng tài sản lỏng (tiền gửi không kỳ hạn tại NHNN, trái phiếu chính phủ,…) được duy trì nhằm đảm bảo các chỉ số của ngân hàng an toàn và chuẩn bị cho những trường hợp căng thẳng. Các tỷ lệ an toàn ở giai đoạn căng thẳng nhất khi đó cũng đều đảm bảo quy định nội bộ về Thời gian dự trữ thanh khoản (ít nhất 1 tháng trong điều kiện căng thẳng thanh khoản). 

Thành quả không đến trong ngày một ngày hai

Xây dựng các kịch bản căng thẳng thanh khoản và tiến hành kiểm tra sức chịu đựng ở cấp độ riêng lẻ & hợp nhất là công việc mà Khối quản trị rủi ro phải thực hiện để đảm bảo tính toán chính xác Thời gian dự trữ thanh khoản.

Công việc này thậm chí còn được thực hiện trước khi các yếu tố bất thường lớn như Covid-19 xảy ra. Liên tục qua các năm, VPBank đã cải thiện khung kiểm tra sức chịu đựng và tiến hành thực hiện nhiều bài kiểm tra sức chịu đựng định kỳ, bao gồm các bài kiểm tra bắt buộc theo yêu cầu của NHNN như kiểm tra sức chịu đựng về vốn và thanh khoản, và các bài kiểm tra sức chịu đựng không bắt buộc như rủi ro tập trung.

VPBank luôn duy trì đệm thanh khoản ở mức tối ưu nhất

Chia sẻ về giải thưởng nhận được từ The Asian Banker, ông Dmytro Kolechko nhấn mạnh kết quả này đến từ nỗ lực trong 4-5 năm gần đây, không thể đạt được từ những nỗ lực ngắn hạn, bởi theo ông, quản trị rủi ro còn nằm trong cốt lõi trong văn hóa, nên không thể trông chờ kết quả vài tháng hay một năm.

Vai trò cốt lõi trong chính sách quản lý thanh khoản tại VPBank là duy trì Đệm thanh khoản. Tuy nhiên, ở từng hoàn cảnh, lựa chọn tỷ lệ để tối ưu và cân đối giữa sự an toàn và chất lượng tài sản với lợi nhuận là bài toán mà Khối quản trị rủi ro cần giải quyết.

Người đứng đầu Khối quản trị rủi ro của VPBank cũng cho biết cách VPBank tiếp cận quản trị rủi ro dựa trên hành vi của khách hàng để từ đó ra quyết định hành động. Các số liệu từ hành vi tiêu dùng như tỷ lệ tất toán sớm các khoản vay, tỷ lệ tiền gửi sau khi đến hạn được tái tục, tính chu kỳ trong việc sử dụng thẻ tín dụng… Thông qua các mô hình, việc phân tích hồi quy hay sử dụng AI để phân tích tương quan giữa hành vi và tần suất, các dữ liệu thực sự trở thành loại tài nguyên quý được ví như một thứ “dầu mỏ mới”, giúp ngân hàng ra được quyết định để tối ưu nguồn vốn sử dụng mà vẫn đảm bảo thanh khoản.

Rủi ro là điều luôn tồn tại khi xem xét một cơ hội kinh doanh. Lựa chọn chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ với quy mô hàng triệu khách hàng, VPBank không thể sử dụng mô hình truyền thống cũ mà phải dựa vào dữ liệu, công nghệ để ra quyết định chính xác. Đến nay, chênh lệch thanh khoản của ngân hàng  được kiểm soát tốt mà vẫn đảm bảo an toàn là một trong những thành tích khi nhìn vào các chỉ số của VPBank sau 5 năm.

Trong tương lai, VPBank cũng như Khối quản trị rủi ro sẽ phải đáp ứng các chuẩn mục khắt khe hơn như tiêu chuẩn Basel II nâng cao, tiêu chuẩn Basel III với trọng tâm vào rủi ro thị trường và IFRS 9… Còn nhiều bước đi phải thực hiện, trong đó đào tạo và xây dựng nhân sự, nguồn lực nội bộ sẽ là nhiệm vụ chủ chốt mà Khối tiếp tục thực hiện

Kinh tế ấm lên, VPBank đạt kết quả kinh doanh khả quan 9 tháng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 lợi nhuận trước thuế đạt với 9.400 tỷ đồng,... #VPBank # The Asian Banker # “Quản trị rủi ro thanh khoản tốt nhất” Bình luận bài viết này Xem thêm trên Báo Đầu Tư

• Ngân hàng Nhà nước cấp room tín dụng năm 2025; nhiều ngân hàng cán đích lợi nhuận
• Vàng hồi phục đầu năm, tỷ giá đứng vững bất chấp chỉ số DXY vượt 109 điểm
• ACB: Thông tin lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài là sai sự thật
• Giải ngân gói 120.000 tỷ đồng, ngân hàng không bị tính vào room tín dụng

• Lãi suất dự báo đi ngang trong năm 2025
• NCB hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh doanh năm 2024
• SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 40.658 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức
• Eximbank dành nhiều ưu đãi đặc biệt cho doanh nghiệp nhập khẩu
• HDBank phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu xanh cho phát triển bền vững
• Tiền ảo bật tăng mạnh ngay từ đầu năm, bitcoin sẽ thay thế vàng trong thập kỷ tới?
• Ông Phạm Duy Hiếu được bổ nhiệm Tổng giám đốc ABBank

Đọc nhiều

• 1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 5/1
• 2 TP.HCM cần trên 4,4 triệu tỷ đồng đầu tư các dự án theo quy hoạch
• 3 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Cơ hội vàng để Việt Nam đón nguồn lực tài chính dịch chuyển
• 4 Lãi suất dự báo đi ngang trong năm 2025
• 5 Đề xuất bổ sung Sân bay Gia Bình vốn 31.300 tỷ đồng vào quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Chuyên đề

• Sao Vàng đất Việt 2024
• 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc
• M&A Forum 2024: Nhộn nhịp thương vụ
• Quy hoạch tổng thể quốc gia - Quy hoạch tỉnh, thành

Thông tin doanh nghiệp

• Ký kết hợp tác DIC Resco - MS Real: Khởi đầu định hướng chiến lược mang tầm nhìn dài hạn
• GREENFEED và hành trình nỗ lực kiến tạo nền nông nghiệp bền vững
• Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cộng đồng - Cần một hợp tác toàn diện
• 1Business - Chìa khóa vàng trong quản trị doanh nghiệp thời đại số
• La Queenara Hội An: Bí quyết đầu tư khách sạn tạo dòng tiền
• Petrocons thông báo Danh mục thoái vốn tại các đơn vị doanh nghiệp (Kỳ 3)