Đo Lường Rủi Ro Tỷ Giá Bằng Tiếp Cận Lý Thuyết Cực Trị - Trang 1

Trang chủ » đo Lường Rủi Ro Tỷ Giá » Đo Lường Rủi Ro Tỷ Giá Bằng Tiếp Cận Lý Thuyết Cực Trị - Trang 1

Có thể bạn quan tâm

| Vietnamese| English

  • Trang chủ

  • Giới Thiệu

  • Chính sách

  • Liên hệ

  • Đặt mua

  • Tin tức
  • |
  • Thông báo
  • |
  • Lịch tuần
  • |
  • Văn bản - Biểu mẫu
  • |
  • Quy định & hướng dẫn gửi bài
  • |
  • Gửi bài
Trang chủ/Tạp chí / Số 182/Nghiên cứu - Trao đổi/Đo lường rủi ro tỷ giá bằng tiếp cận lý thuyết cực trịĐo lường rủi ro tỷ giá bằng tiếp cận lý thuyết cực trịTrần Trọng NguyênKT&PT Số 182, tháng 8 năm 2012, trang 51-59Tóm tắt: Đo lường rủi ro tỷ giá là một bước quan trọng trong công tác quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính. Các phương pháp đo lường rủi ro hiện tại thường giả thiết phân phối của các dòng tỷ giá là phân phối chuẩn (đuôi bẹt) nên không cho ước lượng chính xác khi thị trường có những biến động bất thường. Thực tế, phân phối của các chuỗi tỷ giá thường có đuôi dầy nên mức tổn thất (nếu xảy ra) thường lớn hơn rất nhiều so với mức tổn thất tính được khi sử dụng giả thiết chuỗi tỷ giá phân phối chuẩn. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu một cách tiếp cận mới từ lý thuyết cực trị (EVT) có thể giúp đo lường rủi ro chính xác hơn trong trường hợp các chuỗi tỷ giá có đuôi dầy. Phương pháp này cũng có thể vận dụng trong đo lường rủi ro ở nhiều lĩnh vực đầu tư tài chính khác.Từ khóa: Lý thuyết cực trị, rủi ro tỷ giá, giá trị rủi ro, mức tổn thất kỳ vọngTra cứu bài báo
  • Tên bài
  • Từ khóa
  • Tóm tắt
  • Tác giả
Năm20252024202320222021202020192018201720162015201420132012Lĩnh vực
Bài báo mới nhất

  • Quản lý rủi ro biến đổi khí hậu trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

    Phạm Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Thị Hồng VinhTạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 331, tháng 1 năm 2025, tr 2–11

  • Hành vi rủi ro đạo đức tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – tiếp cận theo mô hình tam giác gian lận

    Nguyễn Khoa Đức Anh, Đỗ Hoài Linh, Khúc Thế AnhTạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 331, tháng 1 năm 2025, tr 12–22

  • Các nhân tố ảnh hưởng tới nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

    Nguyễn Minh Phương, Tạ Thị Chinh, Trần Bình Minh, Đinh Phương HàTạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 331, tháng 1 năm 2025, tr 23–31

  • Tác động của mức nắm giữ tiền mặt đến chi phí nghiên cứu và phát triển: Bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp toàn cầu

    Lê Quỳnh LiênTạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 331, tháng 1 năm 2025, tr 32–41

  • Tác động của quản trị công ty đến tính thận trọng trong kế toán tại các công ty niêm yết: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

    Ngô Nhật Phương DiễmTạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 331, tháng 1 năm 2025, tr 42–52
Tạp chí số mới nhấtSố 331JEDNgân hàng BIDVTổng biên tập: PGS.TS. Nguyễn Vũ HùngTạp chí Kinh tế và Phát triển# 1406 Nhà A1, Đại học KTQD - 207 Giải Phóng, Hà NộiTel: 024. 36280280 - Ext: 6407 - Email: t[email protected]Giấy phép số: 159/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 08/05/2023

Từ khóa » đo Lường Rủi Ro Tỷ Giá