(PDF) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ ...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMProfile image of Nhi ĐặngNhi Đặngvisibility

description

10 pages

link

1 file

TÓM TẮT Xu hướng gia tăng rủi ro tín dụng của hệ thống Ngân hàng Thương mại (NHTM) Việt Nam thường là chủ đề trung tâm của nhiều diễn đàn và hội thảo kinh tế trong nước trong thời gian qua. Mức độ rủi ro tín dụng được đo lường bằng tỷ lệ nợ xấu hoặc/và mức trích dự phòng nợ khó đòi. Để góp phần làm sáng tỏ bức tranh nợ xấu của NHTM Việt Nam, chúng tôi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trên 26 NHTM giai đoạn 2009 – 2012. Dữ liệu bảng với phương pháp GMM được sử dụng để khắc phục hiện tượng tự tương quan bậc nhất giữa các sai số và hiện tượng biến nội sinh để đảm bảo các ước lượng thu được vững và hiệu quả. Kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro tín dụng ngân hàng trong quá khứ với độ trễ một năm (LLR i,t-1), tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trong quá khứ với độ trễ một năm (LG i,t-1), và tỷ lệ tăng trưởng GDP trong quá khứ với độ trễ một năm (∆GDP i,t-1) tác động có ý nghĩa đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam. Từ khóa: Rủi ro tín dụng, Nợ xấu, Nợ khó đòi, Ngân hàng Thương mại, Việt Nam ASTRACT The increasing in the credit risk of Vietnamese Commercial Banking System (VCBS) has been main focus in the Economic Seminar in the country recently. The credit risk is mearured by bad debts ratio or/and provisions for doubtful debts. We studied the determinants of credit risk of 26 commercial banks from 2009 to 2012 to make clear the picture of bad debts of VCBS. Panel data and GMM technique were used to overcome the Autocorrelation and Endogenneity in Regression Analysis to get efficient and consistent estimators. The results showed that lag variables such credit risk variable (LLR i,t-1), loan growth (LG i,t-1), and GDP growth rate (∆GDP i,t-1) with the lag length of one year impact significantly the credit risk level of Vietnamese Commercial Bank System.

See full PDFdownloadDownload PDF

Từ khóa » Những Yếu Tố ảnh Hưởng đến Rủi Ro Tín Dụng